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涉嫌隐瞒上亿美元亏损?大摩开除四名外汇交易员

宏观经济   金十数据 ·  2019-11-29 11:47:35 浏览量:828

这周可谓投行今年以来最鸡犬不宁的一周了,11月26日,英国央行对美国花旗银行集团罚款4390万英镑(折合5700万美元) ,称其英国业务部门在2014年至2018年间未能向央行监管机构提供准确数据。这是英国央行下属的审慎监管局迄今为止开出的最高罚单了。

距离这件事过去不到一周,又一投行摊上了大事。

近日,据知情人士称,摩根士丹利开除了至少四名交易员,这些交易员涉嫌故意错误标记债券,掩盖了1亿至1.4亿美元的损失。所谓的错误标记是指,交易员将证券的票面价值上调至高于实际价值。大摩在高额罚单降临之前先行自我纠察,可能已经算是不幸中的万幸了。

被确定为调查对象的交易员包括伦敦的Scott Eisner和Rodrigo Jolig,以及纽约的两位资深交易员Thiago Melzer和Mitchell Nadel。目前这四名交易员均未回应置评请求,大摩的发言人汤姆·沃尔顿(Tom Walton)也拒绝置评。

摩根士丹利的调查范围主要在货币期权方面,这些期权通常是买方用来套利或对冲外汇风险的有效工具。据悉,涉事的交易员之一Melzer在3月负责美洲的外汇和新兴市场交易;Nadel在美洲进行包括汇率和货币在内的宏观交易;Eisner正在管理中欧、东欧、中东和非洲货币的订单;另一位不详。

历史数据显示,货币期权领域可是大摩的一块“大肥肉”,根据国际清算银行的数据,4月份,外汇期权的交易量增长16%,达到日均交易额2940亿美元。

不过,这只是一时风光,自此之后这个部门就陷入了低迷,甚至一度举步维艰。这很大程度是因为,外汇市场的波动率处于低位,就算在波动性已经较大的新兴市场,交易员也难以从中获利、扭亏为盈。

事实上,由于外汇市场的意外平静,大摩第三季度已经损失不轻。在第三季度的财报上,摩根士丹利整体固定营业收入增长了21%,但这一增量因“外汇汇率下降而招致的损失”被部分抵消了。

为了掩盖损失,这些交易员不惜铤而走险违规操作,实在可悲可叹。

近年来,华尔街大投行的交易员主动或被指使违规操作的案例已经屡见不鲜了。这些事件无一不指向:自金融危机以来的十年内,投行内部控制薄弱的问题根本没有得到改善。

卡斯商学院(Cass Business School)财务讲师安吉拉·加洛(Angela Gallo)表示:

“近年来,美国和欧洲投行不当行为的案件频发,这表明投行亟需做出根本性改变。”

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