布林带通道突破策略

布林带通道突破

布林带是最常用的指标之一，由约翰布林格发明。布林带由3个部分组成，中轨，上轨和下轨，中轨是价格的简单移动平均（通常是20日MA），上轨等于中轨加上一定倍数的价格标准差（通常是2倍），下轨等于中轨减去一定倍数的价格标准差。假设价格服从正态分布，95%的价格处于样本均值的两倍标准差以内。布林带用于衡量市场运动的极端状态，当价格上破或触及布林带上轨，解读为过度上涨，价格随后可能下跌，要求投资者做空；当价格下破或触及布林带下轨，解读为过度下跌，价格可能反弹修正，要求投资者做多。然而大量的实证研究表明，将布林带作为均值回归系统的结果非常糟糕，相反当价格上破或下破通道时顺势做多或做空能获得更好的业绩。接下来我们介绍一个以通道突破为主的趋势交易系统。

交易策略：

指标：

Momentum(30) -- 动量指标
Bollinger Band(50, 1.25) -- 布林带
MA（k）-- 简单移动平均

信号：

如果 ROC(30) > 100 和 价格上穿布林带上轨，进场做多
价格下穿MA（k），多头平仓
如果 ROC(30) < 0 和 价格下穿布林带下轨，进场做空
价格上穿MA（k），空头回补

规则：

以开盘价进场和离场
止损和止盈均设置为零
无跟踪止损
资金管理使用固定头寸，且只进场一次


动量指标（Momentum）衡量当前收盘价与n天前收盘价的比率，在策略中充当趋势筛子。该交易系统最大的特点在于出场规则，在类似的突破策略中，多头头寸会在价格下穿布林带中轨后平仓，但该策略使用了一根特殊的均线，它的回溯期会随着持仓周期上涨而下降，所以在趋势末期它能够成功提前离场，进而保留大部分利润。这种机制可理解为一种特殊的跟踪止损。

策略在EURUSD（H1）的运用：