布林带高级原理与测试

布林带原理：

布林线(Bollinger Band) 是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。

它由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线

布林带的基本原理是价格会在均值的上下区间内波动（常用的参数为两个标准差），从原理来看，布林带更适用于震荡走势，因为单边走势显然会突破这一震荡区间，与布林带的假设相悖，真相是否如此，我们将在稍后进行测试。

布林带公式：

中间线 = 20 日均线

上轨线 = 20 日均线 + 2倍标准差（20 日收巿价）

下轨线 =20 日均线 -2倍标准差（20 日收巿价)

布林带有效性测试：

为验证布林带指标是否有效，我们对布林带指标进行了简单的测试

交易策略一：常规用法

在下轨处做多

在上轨处做空

单边行情测试：采用2014年3月1日-2015年3月1日欧元/美元单边下跌行情

测试结果：

一共触发了4次交易，净亏损2146.4点

盈利交易共收益267.3点，亏损交易共损失2413.7点

成绩很令人意外，布林带下轨处做多，上轨处做空的策略在单边下跌走势中完败，

震荡行情测试：采用2016年3月1日-2017年3月1日欧元/美元震荡行情

测试结果：

触发10次交易，净盈利587.2点，胜率50%

盈利交易共收益935.6点，亏损交易共损失348.4点

布林带指标在震荡走势中表现较为优秀，最后受益为正。

交易策略二：追求极端行情

上穿上轨后做多

下穿下轨后做空

单边行情测试：采用2014年3月1日-2015年3月1日欧元/美元单边下跌行情

测试结果：

一共触发了38次交易，净亏损118.6点，胜率41.18%

盈利交易共收益309.2点，亏损交易共损失427.8点

与常规策略类似，单边行情依然出现亏损

震荡行情测试：采用2016年3月1日-2017年3月1日欧元/美元震荡行情

测试结果：

触发32次交易，净收益110.3点，胜率44.44%

盈利交易共收益402.2点，亏损交易共损失291.9点

布林带指标再次在震荡走势中出现正收益。

结论

与假设一致，布林带的常规策略与极端策略，均更加适合震荡走势，而非单边走势，因此在实际使用中，在震荡走势中选择布林带，而在单边走势中选择其他指标，如之前测试过的MACD，是更加适宜的选择。（来源Trading studio）